新巴塞尔框架下的实践管理流动性风险。
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新巴塞尔框架下的实践管理流动性风险。

2017-10-26 22:47:26热度:作者:免费论文网络采集来源:流动性
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话题:流动性 商业银行 风险

[摘要]日益增长的信贷危机,全球金融市场动荡,巴塞尔II,世界各国的金融监管提供统一的监管标准的流动性风险。在此背景下,本文对商业银行面临的流动性风险的重要风险。研究认为,中国金融机构应该结合本国的环境和????????????????控制需求,在对资产和负债的二维空间空间和时间的合理设置符合设计和测试新巴塞尔协议的流动性流动性风险的管理,提高检测能力,使我国流动性风险管理国际标准的,第一天倒教授
[关键词]新巴塞尔协议风险和流动性风险;检测;
    
前言
  
金融危机后,发达国家的金融市场注入流动性,更重要的是,政策的不确定性,提高国内金融机构的流动性管理问题和外部情况,易于扩展,放松时,资产和负债问题。外部因素不匹配不匹配,这可能更危险地暴露出来。流动性风险具有自身的特点,对目前国内金融市场风险最不同的资产和负债的不匹配,使金融机构流动性风险的主要原因。我们每个都有严重的流动性风险,金融机构和开发银行的中国海南1998年由于无法偿还债务,中国人民银行已经关闭1999年广东国际信托投资公司的财务状况恶化,贡献颇多。公司的运作,到广东高级20世纪年代以来世界破产危机90当地银行流动性危机发生的条件,建立信用资产的投资,特别是房地产行业的高浓度和贷款的国家。关注次贷危机的流动性危机中,最引人注目的北岩银行北岩银行资产负债表分析,张良。北岩银行资产流动性比例,没有发现过度依赖负债的流动性管理策略,存款主要岗位的重要程度不匹配,不创造条件,融资渠道单一货币市场也集中在危机恢复市场的萎缩和利率。银行贷款的增长。大石头面临流动性风险导致危机。金煜使用面板数据对中国商业银行流动性风险的研究,发现四个因素?????????国家最大的银行,银行的流动性优势
  
本文重点研究基于国际形势和新巴塞尔协议的银行,在符合国家实际情况,提高创新能力,科学有效的流动性管理方法。
  
两个国家的监管条件和流动性风险。
新巴塞尔协议与标准
  
防范流动性风险,巴塞尔银行业监督管理委员会的指导下,近年来中国国内商业银行开始监督董事会指导下,对流动性风险的各种指标的相关条款一个银行1104七项护理他们的预算表5各方对中国商业银行的流动性风险提出防范中的重要地位。新巴塞尔协议第二支柱)的新规则,必须检查,根据银行资产的流动性和市场流动性状况评估资本充足率,必须建立监视和测量控制系统的流动性风险。“2009年9月的基础上,重点介绍了商业银行流动性风险管理指引》(以下简称《指引》)”制定商业银行流动性风险管理和监管的标准和期望,不断增加资本运作在中国的商业银行流动性风险管理能力和抗冲击要求金融危机,更重要的是引导和规范管理,商业银行流动性风险的具体要求,主要是在第二银行资金流动性风险的情况下评价提供基础资金充足巴塞尔委员会”2009资本在风险检查计量标准(草案)???????????国际框架。宣布开始对未来全球银行业的流动性风险计算结果分析的基础上,创新必须研究如何处理流动性风险。“流动性覆盖率(LCR)的流动性包括净资产”和“固定稳定,净资本NSFR))))))”。按照他们的标准,还需要增加的科学测试和压力预测
目前,一些大型商业银行已用于检查系统的完整性,流动性风险的指标。从流动性概念的测量指标体系更能适应这些方法管理流动性风险两个维度的类型。的结构尺寸对流动性风险领域的代表比例管理法管理方法提供贷款存款比率和长期借款比例与超额准备金率等指标来衡量流动性状况。从时间维度的结构描述的流动性风险,比法律规定的代理流动性缺口管理方法主要???????比例和负债率等指标衡量流动性。未来的监测指标和流动性趋势,在大多数类型的二维流动性风险研究新巴塞尔协议框架下的净流动性覆盖率和稳定的标准财务比率,充分考虑空间和时间的维度,如流动性覆盖率的分子的高流动性资产储备高质量的调整,Stockof(液体)是未来30天净流入资金量。尽管每个国家有规定,但具体的设计措施和具体措施。????考虑结构和动态的空间和时间的维度。

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